PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL BANK DAN FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP NON PERFORMING LOAN (NPL) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
DOI:
https://doi.org/10.22437/jmk.v12i04.24619Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor fundamental bank dan faktor makroekonomi terhadap Non Performing Loan (NPL). Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan Structural Equation Modelling (SEM) berbasis partial least squares path modeling (PLS-SEM). Hasil analisis statistik membuktikan bahwa; (1) faktor fundamental bank secara langsung berpengaruh signifikan terhadap NPL PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, (2) faktor makroekonomi secara langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap NPL PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. Hasil penelitian ini berimplikasi terhadap upaya manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi untuk lebih meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan, dikarenakan BOPO memberikan kontribusi pengaruh tertinggi terhadap Non Performing Loan (NPL).
Downloads
References
Ahmadi, K.A., Amin, M., dan Madi, R.A. (2017). Pengaruh Makro Ekonomi dan Fundamental Bank Terhadap Non Performing Loan (Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). Artikel Penelitian. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Kendari
Anita, S.S., Tasnova, N., & Nawar, N. (2022). Are Non-Performing Loans Sensitive to Macroeconomic Determinants? an Empirical Evidence from Banking Sector of SAARC Countries. Future Business Journal, Vol. 8 (7):1-16
Batubara, Z. dan Nopiandi, E. (2020). Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan Bi Rate terhadap Tabungan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. JPS: Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1 (1):53-68
Bengawan, C. H., & Ruslim, H. (2020). The Effect Of Capital Aset and Liability Ratio on Non- Performing Loan. Jurnal Akuntansi, Vol. 23 (3):433-448
Dendawijaya, L. (2008). Manajemen Perbankan. Edisi Kedua, Bogor: Ghalia Indonesia
Diyanti, A. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya Non Performing Loan (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Menyediakan Layanan Kredit Kepemilikan Rumah periode 2008-2011. Jurnal of Management, Vol. 1 (2):290-299
Fajar, H. dan Umanto (2017). The Impact of Macroeconomic and Bank-Specific Factors toward Non-Performing Loan: Evidence from Indonesian Public Banks. Banks and Bank Systems, Vol. 12 (1):67-74
Festic, M. dan Beko, J. (2008). The Banking sector and macroeconomic performance in Central European Economies. Czech Journal of Economics and Finance, Vol. 3 (58):131-151
Ginting, A.M. (2016). Pengaruh Makroekonomi Terhadap Non Performing Loan (NPL) Perbankan. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 7 (2): 159-170
Gunawan, A. G. P., & Sudaryanto, B. (2016). Analisis Pengaruh Performance, Size, Inefisiensi, Capital, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Non Performing Loan (Studi Pada Bank Umum Konvensional Go Public di Indonesia Periode 2011- 2015). Diponegoro Journal of Management, Vol. 5 (3):1092–1104
Isnaini, F., Sahara, S., & Nursyamsiah, T. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Non Performing Financing dan Non Performing Loan pada Dual Banking System di Indonesia. Al- Muzara’ah, Vol. 7 (1):47–59
Jalih, J. H. dan Rani, I. H. (2020). Respon NPL Bank Konvensional di Indonesia: Analisis Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 dan Penerapan New Normal. Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 4 (2):73–82
Karahanoğlu, I. dan Ercan, H. (2015). The Effect of Macroeconomic Variables on Non-Performing Loans In Turkish Banking Sector. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi: The Journal of International Social Research, Vol. 8 (39):883-892
Kasmir. (2018). Analisis Laporan Keuangan. Depok: PT Raja Grafindo Persada
Konstantakis, K. N., Michaelides, P. G., & Vouldis, A. T. (2016). Non performing loan (NPLs) in a crisis economy: Long-run equlibrium analysis with a real time VEC model for Greece (2001- 2015). Physica A: Statiscal Mechanics and its applications, Vol. 451 (1): 149-161
Latumaerissa, J. R. (2017). Bank & Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan. Jakarta: Mitra Wacana Media
Linda, M.R., Megawati, dan Deflinawati. (2015). Pengaruh Inflasi, Kurs dan Tingkat Suku Bunga terhadap Non Performing Loan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Padang. Economica: Journal of Economic and Economic Education, Vol. 3 (2):137-144
Louzis, D. P., Vouldis, A. T., & Metaxas, V. L. (2010). Macroeconomics and Bank-Spesific Determinants of Non Performing Loan in Greece: A Comparative Study of Mortage, Business and Consumer Loan Portofolios. Working Paper Bank of Greece, No. 118, 1-44
Messai, A. S. & Jouni, F. (2013). Micro and Macro Determinants of Nonperforming Loans. International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 3 (4): 852-860
Muljaningsih, S., & Wulandari, R. D. (2019). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, dan Gross Domestic Product (GDP) terhadap Rasio Non Performing Loan (NPL) pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2013- 2016. OECONOMICUS: Journal of Economics, Vol. 3 (2):153–176
Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah. (2012). Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia (External and Internal Analysis in Determining Non Performing Financing of Syaria Banks in Indonesia). Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 19 (1):49-64
Nkusu, M. (2011). Non performing Loan and Macrofinancial Vulnerabilities in Advance Economies. IMF Working Paper, WP/11/161, 1-27
Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan I 2020. Tersedia di: https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-profil-industri-perbankan/Pages/Laporan-Profil-Industri-Perbankan---Triwulan-I-2022.aspx. Diakses pada 22 September 2022
Poetry, Z.D. dan Sanrego, Y.D. (2011). Pengaruh Variabel Makro dan Mikro terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah. Tazkia: Islamic Finance & Business Review, Vol. 6 (2):79-104
Pratap S. & Urrutia, C. (2004) Firm Dynamics Investment and Debt Portfolio: Balance Sheet Efects of The Mexican Crisis Of 1994. J Dev Econ, Vol. 75 (2):535– 563
Putri, Leni Titania Cahyono dan Pohan, F.S. (2022). Faktor-Faktor Penentu NonPerforming Loan pada Bank Komersial di Indonesia. Jurnal Bisnis, Manajemen dan Teknososiopreneur, Vol. 1 (1):25-39
Rinaldi, L. and Sanchis-Arellano, A. (2006) Household Debt Sustainability: What Explains Household Non-performing Loans? An Empirical Analysis. ECB Working Paper, Vol. 570, 1–45, European Central Bank, Frankfurt am Main
Saputra, T.S., Isnurhadi, dan Romli, H. (2019). Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Piutang Bermasalah (Non Performing Loan) Perusahaan Pembiayaan di Kota Palembang. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, Vol. 10 (2):99-102
Sefriyani, Y. dan Khoirudin, R. (2021). Analisis Non Performing Loan Kredit Pemilikan Rumah Bank Persero. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, Vol. 10 (1):19-29
Setiyaningsih, S., Juanda, B., & Fariyanti, A. (2015). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ratio Non Performing Loan (NPL). Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, Vol. 1 (1):23–33
Shingjergji, A. (2013). The impact of macroeconomic variables on the NPL in the Albanian Banking System during 2005-2012. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 2 (9):335-340
Shu, C. (2002). The Impact of Macroeconomic Environment on the Asset Quality of Hong Kong’s Banking Sector. Working Paper. Tersedia di: http://www.hkma.gov.hk/media/eng/publication-and-research/research/working-papers/pre2007/RM20-2002.pdf. Diakses pada 15 September 2022
Sucipto, A. (2021). Pengaruh Suku Bunga Acuan BI, Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi terhadap Non-Performing Loan Sektor Usaha yang Dibiayai Bank Umum Konvensional di Indonesia. Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 5 (6): 588-592
Suharna. (2020). Pengaruh Inflas, Bi Rate, Suku Bunga Kredit UMKM terhadap Non Performing Loan Kredit UMKM pada Bank Umum. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, Vol. 8 (2):156-172
Sukendri, N. (2021). Likuiditas dan Permodalan Bank Milik Pemerintah Sebelum dan Pada Masa Pandemi. Distribusi: Journal of Management and Business, Vol. 9 (1):109–118
Umar, M. dan Sun, G. (2018). Determinan Kredit Bermasalah di Bank China. Jurnal Studi Bisnis Asia, Vol. 12, 273–89
Viswanadham, N. & B., Nahid. (2015). Determinants of non performing loan in comercial banks: A study of NBC Bank Sodoma Tanzania. International Journal of Finance and Banking Studies, Vol. 4 (1):70-94
Widyastuti, P.F. dan Aini, N. (2021). Pengaruh CAR, NPL, LDR Terhadap Profitabilitas Bank (ROA) Tahun 2017-2019. JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 12 (3):1020-1027
Wira, D. (2014). Analisis Fundamental Saham. Edisi Kedua. Jakarta: Exceed
Yuzevin, T., Atmaja, H.E., dan Hirawati, H. (2021). Determinan Tingkat Kredit Macet Bank Umum Konvensional Periode 2015-2019. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4 (1):200-211
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Khairul Suhairi, Tona Aurora Lubis
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
