The effect of financial performance on state-owned banks credit in Indonesia

Abstract

This study examines the effect of financial performance on state-owned banks credit in Indonesia. Banks selected to be analyzed are Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Mandiri, and Bank Tabungan Negara Indonesia (BTN). Panel data used is annual secondary data interpolated into quarterly data from Financial Services Authority, Bank Indonesia, The National Development Planning Agency or Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Central Bureau of Statistics or Badan (BPS), and other official publications. The influence of independent variables to the amount of credit is estimated using multiple regression, Random Effects Model (REM). The result of the study indicates that all state-owned banks had fluctuations in financial performance growth and it is different for all banks, while the test results using semi-log panel data with REM shows that non-performing loan (NPL) variable and loan to deposit ratio (LDR) variable have a significant positive effect to the state-owned banks credit in Indonesia. Meanwhile, Return On Assets (ROA) variable has no significant effect.
Key words: Third party funds, NPL, LDR, ROA, State-owned banks credit

Abstrak
Penelitian ini mengkaji pengaruh kinerja keuangan terhadap kredit perbakan BUMN di Indonesia. Perbankan yang terpilih menjadi objek penelitian adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Mandiri dan Ban Tabungan Negara Indonesia (BTN). Data yang digunakan adalah data panel yaitu data sekunder tahunan yang diinterpolasi dalam data per triwulan, yang bersumber dari otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia, Bappenas, BPS dan publikasi resmi lainnya. Pengaruh variabel bebas terhadap jumlah kredit diestimasi menggunakan regresi berganda metode Random Effect Model (REM. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan rata-rata kinerja keuangan perbankan BUMN mengalami fluktuasi dan mengalami variasi masing-masing Bank, sedangkan hasil pengujian menggunakan data panel semi log dengan model REM menunjukkan bahwa variabel non performing loan dan loan to deposit ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel jumlah kredit perbankan BUMN di Indonesia, sementara itu return on assets tidak berpengaruh signifikan.
Kata Kunci : Dana pihak ketiga, NPL, LDR,ROA, dan Kredit Perbankan BUMN

REFERENCES

Bonifrm, D. 2003. Credit risk drivers: evaluating the contribution of firm level information and macroeconomic dynamics. Journal of Banking & Finance, 33 (2009), : 281-299

Febrianto, Dwi Fajar Dan Muid, Dul. 2013. Analisis pengaruh dana pihak ketiga, LDR, NPL, CAR, ROA, Dan BOPO terhadap jumlah penyaluran kredit (studi pada bank umum yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode Tahun 2009-2012). Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Hapsari, Agustina Widhy. 2008. Analisis pengaruh loan to deposit ratio, non performing loan, return on total asset, dan return on equity terhadap pemberian kredit KPR (studi kasus pada PD. BPR di Jawa Tengah Periode 2003-2005). Skripsi Program S1 Manajemen Universitas Diponegoro Semarang.

Hamidu, PN. 2013. Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perbankan di BEI. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT).

Jakubik, P. 2007a. Macroeconomic environtment and credit risk. Czech Jurnal of Economics and Finance, 2007, 57 (1-2)

Jhingan ML, 2004. Ekonomi pembangunan dan perencanaan, Jakarta: Rajawali, Press.

Juanda, Bambang dan Junaidi.2012. Ekonometrika deret waktu. Bogor: IPB Press

Junaidi, J. (2014). Regresi dengan Microsoft Office Excel. Jambi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Junaidi, J. (2015). Bentuk fungsional regresi linear (aplikasi model dengan program SPSS). Jambi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Kasmir, 2000, Manajemen perbankan, Edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lincolin, Arsyad. 2004. Ekonomi pembangunan Edisi 5. Yogyakarta: Unit Penerbit Dana Percetakan STIM YKPN.

Oktaviana, Irene Rini Demi Pangestuti. 2012. Pengaruh DPK, ROA, CAR, NPL, Dan jumlah SBI terhadap penyaluran kredit perbankan (studi pada bank umum go public Di Indonesia Periode 2008-2011). Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Tersedia di http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php.djom’

Gujarati. DN. 2005. Basic econometics. New York: MC-Craw Hill International Edition.

Pratama, Billy Arma. 2012. Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan (studi pada bank umum di Indonesia Periode Tahun 2005–2009). Masters thesis. Universitas Diponegoro. Tersedia di www.eprints.undip.ac.id.

Putri. Dewiyani 2014. Pengaruh net interest margin, non performing loan, capital adequacy ratio, dana pihak ketiga dan jumlah suku bunga terhadap penyaluran kredit (studi kasus pada bank umum yang terdaftar di BEI Periode 2008-2012).Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Tan, Syamsurijal. 2015. Perencanaan pembangunan (Teori dan implementasi pada pembangunan daerah). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

Tan, Syamsurijal. 2016. Ekonomi internasional (perdagangan internasional dan implementasi). Fakultas Ekonomi Universitas Jambi.